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股指期货牛人刘晓俊:曲折的量化交易之路

本文《股指期货牛人刘晓俊:曲折的量化交易之路》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:2010年4月16日,沪深300股指期货推出,这给量化投资提供了新的投资品种.刘晓俊听到消息欣喜若狂,把身上的几百万元都投入到量化投资实盘交易里.

交易投资这个市场越来越广泛,这也引得更多的投资者进入了投资的市场中,也不乏有一些交易投资者呢参与到了股指期货交易投资这一行业中,其中有一部分小白投资者也对股指期货投资提出了相关知识的提问比如:股指期货牛人刘晓俊:曲折的量化交易之路?那接下来我就主要根据以上问题进行解读!

股指期货牛人刘晓俊:曲折的量化交易之路

股指期货牛人刘晓俊:曲折的量化交易之路

1.交易所系统奔溃 从躺着赚钱到爆仓惊魂

刘晓俊在2007年大牛市中,没有赚到钱,2008年熊市中又大幅度亏损。从那以后,开始研究量化多空对冲交易。2010年4月16日,沪深300股指期货推出,这给量化投资提供了新的投资品种。刘晓俊听到消息欣喜若狂,把身上的几百万元都投入到量化投资实盘交易里

深圳投资者 刘晓俊:

针对中国的股指期货,当时是沪深300的股指期货,以及中国所有的商品期货。包括像什么焦煤,焦炭啊,大豆,包括豆油啊,进行了分析,然后呢,把每一个期货的它的一些比较适合的趋势的一些策略,发线出来,然后把它整个打包,做成一个汇总策略,可能最后大概有接近几百个策略在里面,然后去做中国的股指机构和20多个不同的商品期货的一个趋势。

刘晓俊所说的这个策略,主要是用计算机对不同期货品种的价格和交易量进行分析,然后进行全自动的高抛低吸。当时,刘晓俊基于股指期货和商品期货的趋势进行交易,把市面上所有能够看到的技术指标通过电脑编写程序,都编写进了策略程序 刘晓俊:当时我这个系统呢,就是无论是各类的这种技术指标就探测到这个白银一直在涨,所以它就不断的去做多白银,然后呢,而且它这个白银由于它整个的趋势呈上升趋势一直都很好,所以基本上电脑就认为白银这个品种以及它的指标都是最有用的。所以它们就不断地去加仓这个白银,那么2010年到2013年呢,整个的这样的趋势策略就是赚得非常好,大概我们平均每年也有接近30%左右的收益,而且最大的回撤从来没有超过6%,

就在刘晓俊顺风顺水的时候,2011年12月7日,郑州商品交易所的交易系统突然出故障,交易竟然暂停了。那时刘晓俊的量化交易都是全自动电脑控制的,机器根本无法识别系统故障,一直在拼命地持续下单,交易金额高达上千万。

刘晓俊:当我们大概半个多小时之后,发现已经下了海量的单,这个时候,那么这时候我们就觉得如果说交易所它这些单都认的话,可能我就瞬间都全爆仓了

突如其来的异常情况,让刘晓俊吓出了一身冷汗。幸好交易系统彻底卡住,这些单最终都没有成功。虽然只是虚惊一场,但是他马上对整个系统和风控进行彻底整改,设置了很多新的风控模块,并且每天监控系统的运行。

刘晓俊:特别是这些风控的的模块,包括后来比如说你行情突然断掉我怎么处理,交易所突然断掉我怎么处理,然后系统这个策略如果发疯了我怎么迅速处理,然后呢,就是形成一整套的一个体系,那么也是保证了后来我们很多年就再也没有出过类似的问题了

股指期货牛人刘晓俊:曲折的量化交易之路

2.量化对冲如何应对大跌     

2018年上半年以来,沪深两市呈现单边下跌走势,受累于去杠杆、美联储加息、地缘政治以及中美贸易战的影响,沪指自今年1月29日摸高至3587.03点之后便一路下跌,各大指数跌幅均超过20%。     

刘晓俊表示,在今年上半年的弱势行情中,采用全对冲策略避险,是比较有效的策略。即用量化的手段选出一篮子对标中证500的股票,同时做空中证500股指期货。经选股程序筛选,选出的股票往往比中证500优质,能做到“涨得比股指快,跌得比股指慢”,中间的价差便可转化为收益。据其透露,盛世资产量化对冲策略产品上半年的最大回撤小于1.5%,所选一篮子股票可打赢指数约15%。     

量化选股程序可分为两类,一类是基本面的多因子选股,参考市盈率、盈利超预期、分析师预测等因素;另一类是价量因子的选股,囊括了动量、黄金突破等选股因子。    

刘晓俊表示,今年上半年两种选股程序收益都不错,价量选股的收益甚至更好些。但进入下半年,交易量急剧萎缩,上证指数全天交易量在千亿元徘徊。这导致换手率较高的价量选股程序慢慢“不行了”,公司也降低了这类股票的换手率。“市场价量很低的时候,换股票换的太快,价格会吃不到,容易跳空或者损失手续费,不划算。”刘晓俊无奈说道。     

在目前的弱势行情中,有基本面支撑的股票往往更加抗跌。刘晓俊表示,盛世资产也倾向选择基本面好的股票,并把持仓周期放长一些。“我相信这个也是之后监管的一个思路,大家尽量选长期稳定的比较好股票,不要老是倒腾”刘晓俊说道。

 以上就是有关:“股指期货牛人刘晓俊:曲折的量化交易之路?”的相关解读了希望可以帮助到各位期货交易投资者!

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