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富时a50和上证50套利(股指期货套利交易)

本文《富时a50和上证50套利(股指期货套利交易)》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:富时A50指数和沪深300指数、上证50指数的高相关性是套利的基础,到底富时A50存在哪些套利机会我们一起来看看。

富时A50指数国际股指期货上证50是国内股指期货,对于股指期货套利可能很多人还不清楚我来给大家分析下关于股指期货套利的内容。

富时a50和上证50套利

富时a50与上证50走势一样吗

上证50股指期货是国内的股指期货

上市交易所:中金所

成分股:沪深流通市值最大的50只股票

富时A50股指期货是外盘股指期货

上市交易所:新加坡

成分股:中国沪深股市当中流通市值最大的50股票

富时A50的成分股当中有36只股票与上证50股指期货的成分股是相同的,所以富时A50股指期货和上证50股指期货的形态走势大致相像,并且富时A50股指期货跟大盘也是同涨同跌

富时a50和上证50套利

富时A50存在哪些套利机会

该指数在新加坡交易所上市交易,与中国国内主要股市指数相关性很高

据网络数据统计得知:

富时A50指数与沪深300指数相关性高达0.956

富时a50和上证50套利:相关性高达0.997。

富时A50指数期货于2006年9月5日上市,上市以来交易量也越来越大。  那么富时A50指数期货与沪深300、上证50股指期货间存在哪些套利机会。

相关性波动引发套利机会

富时A50指数和沪深300指数、上证50指数的高相关性是套利的基础

富时A50指数与二者的相关性一般在0.95以上,投资者可在出现高相关性时做多二者价差,出现较低相关性时做空二者价差

样本股变动引发套利机会

样本股上,富时A50指数样本股64%以上是金融类股票、15%是消费类股票,而沪深300指数金融股仅占40%左右、消费类占比14%。

当金融股波动加大时,富时A50指数比沪深300指数波动更快。

例如,2014年11月到2014年12月间,沪深300指数涨幅超过40%,而富时A50指数上涨超过60%,金融股涨幅超过其他类股票,投资者可以在富时A50指数期货和沪深300股指期货两个合约间进行套利交易。

编制方法不同,每次样本股的调整都会涉及指数中百亿甚至千亿元市值的调整,这为投资者的套利交易带来了机会。

富时a50和上证50套利

交易时间不同步引发套利机会

交易时间的不同也为投资者提供了不少的套利机会。富时A50指数期货每日有16小时的交易时间,在每天中国市场开市前的交易时间里富时A50指数期货较上证50指数期货价差较大,在中国市场开市后的数分钟内价差将出现回归,投资者可以利用此时出现的价差进行套利交易锁定利润。此外,交割日不同也为套利交易提供了机会。

富时A50指数期货的交割日为合约到期月份的倒数第二个交易日,沪深300和上证50股指期货的交割日为合约到期月份的第三个周五。期货价格在交割日会出现显著的价格回归现象,由于交割日不一样,这也为投资者的套利提供了机会

新加坡国际金融中心的地位赋予了富时A50指数期货很多独特的属性。

富时A50指数期货为广大投资者提供了丰富的交易策略,随着中国金融市场的持续繁荣,它越来越得到投资者的青睐和关注,结合中国上市的沪深300股指期货和上证50股指期货,其套利交易策略也将逐渐丰富。

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客户对我们的评价

  • 股指期货交易 来自杭州 的客户评价:

    股指期货的全称为股票价格指数期货;,也可称为股票指数期货股指期货;期指,英文名称为Stock Index Futures。

    在长期的股票交易实践中人们发现,完善的股票价格指数基本上能代表整个股票市场所有股票价格变动的趋势和幅度。如国内的上证指数、中证500指数、沪深300指数,国外的道琼斯工业指数、日经225指数等,都是股票指数。股票指数作为市场价格变动的指标,反映的是股票市场整体变动情况的价格平均水平。

    如果把股票价格指数改造成一种可买卖的货,通过买卖股票价格指数,便可以把握整个股票市场的价格或趋势,那么交易股票价格指数就有巨大的现实意义了。  在人们的日常生活中,买卖货物是一种最为常态化的活动,而货通常分为两种:现货和期货。买卖现货是一手交钱,一手交货;而买卖期货则凭的是信誉,通过签订买卖合同或合约,并且买卖双方均要缴纳一定的信用保证金(定金)。

    这种合约还可以中途买卖转让,如我们常常购买的期房就有点买卖期货的意思。  股指期货中的期代表的就是未来一段时间或时期,而股指期货中的货所代表的当然就是交易者所选定用于买卖的股票指数对象。

    因此,股指期货股指现货是两个完全不同的概念,前者是在后者市场基础上对股票指数未来价格的预期判断和交易。

  • 股指期货交易 来自金华 的客户评价:

    股指期货交易的现状:

    目前,沪深300、上证50股指期货交易保证金标准为10%,中证500股指期货交易保证金标准为15%。  常规交易,股指期货保证金一般放大为原来保证金的1-4倍,目前中金所的保证金标准能够满足要求,这方面已经完全正常化。

    股指期货日内过度交易行为的监管标准为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限。  非套期保值账户,每个合约日内可以交易50手,单个品种的4个月份合约为200手,目前有3大品种,日内可以交易600手。按照2018年12月14日收盘价计算,日内交易的价值约为5亿。  按照常规交易,在这方面,5000万以下的资金,接近等于不受此限。更大资金,可以用多日多品种建仓策略克服此限制的影响。

    股指期货平今仓交易手续费标准为成交金额的万分之四点六。  这样的手续费仍然过高。可以运用日内锁单,次日或其他日平仓的战术,享有极低的万分之零点二三的隔夜平仓手续费。  这方面的限制,有锁单进行变通,基本等于已经正常化。

  • 股指期货交易 来自合肥 的客户评价:

    上证50、沪深300、中证500都是a股市场上比较重要的指数,它们存在以下的区别:

    成分股不同  上证50指数是挑选上海证券交易所中上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成;沪深300指数是由沪深 a股中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成;中证500指数是由在a股中剔除上证50指数和沪深300指数成份股后、总市值排名靠前的 500 只股票组成。

    作用不同  上证50指数综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况;沪深300指数综合反映中国a股市场上市股票价格的整体表现;中证500指数综合反映了a股中小型公司市值的股票价格。因此,投资者在选择个股时,可以先参考这些指数的走势,了解其整体趋势,再进行交易。也可以参考股指期货网的交易策略做单。

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