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沪深300股指期权今日操作建议 IO2002合约

文章导读: 若沪深300指数有效跌破4140点,则把前期买入行权价4200点的看涨期权平仓,其他头寸保留继续持有。 此外,前期的卖出执行价4400点的看涨期权与卖出行权价 3900点的看跌期权构建卖出宽跨式期权组合作为长期策略持有。

从 T 型报价来看,看涨期权成交和持仓集中在行权价 4200,看跌期权成交和持仓集中在4000, 沪深300指数在4000-4200区间运行特征较为明显,预计后市标的延续区间运行概率较大。30天历史波动率为12.53%(+0.10%),成交C/P为 1.73,持仓C/P为1.36,平值隐含波动率C/P为1.21,昨日执行价4200看涨期权成交活跃度较高,波动率溢价有所回升,波动率微笑回归正常形态,且期权隐含偏度不大,预计沪深 300 指数发生尾部风险概率较小。

IO2002合约今日操作建议

昨日沪深300指数震荡缩量回落,未能冲击4200点,说明市场对持续上涨依旧保留谨慎态度,预计未来数日多空依旧在4100-4200区间进行激烈博弈,预期波动率也将逐步放缓。策略上,持有买入行权价4200点的看涨期权与卖出行权价 4300点的看涨期权构建买入认购牛市价差期权组合可暂时继续持有,若沪深300指数有效跌破4140点,则把前期买入行权价4200点的看涨期权平仓,其他头寸保留继续持有。 此外,前期的卖出执行价4400点的看涨期权与卖出行权价 3900点的看跌期权构建卖出宽跨式期权组合作为长期策略持有。

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