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在股指期货交割日及前日经常会是暴跌日吗?为什么?

本文《在股指期货交割日及前日经常会是暴跌日吗?为什么?》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:股指期货在交割日下跌的概率并不大;基本上下跌和上涨的可能性各占一半:57%和53%的概率在统计上并不显著偏离50%。综上所述,股指期货在交割日的涨跌并无明显涨跌倾向,而且波动幅度并不大。

下面根据历史数据提出验证,表明股指期货交割日或前日的走势既不“暴”,也不“跌”。

数据:沪深300股指期货2010年5月份至2014年5月份的每日开盘价、收盘价。

在股指期货交割日及前日经常会是暴跌日吗?为什么?

度量指标:

1. 日内振幅,定义为当日收盘价与开盘价之差,振幅大于零表示当日红K线,反之则绿K线

2. 日收益率,当日收盘价与前一日收盘价之比值的对数,大于零表示当日上涨,小于零表示当日下跌先看交割日的价格走势到底“暴”不“暴”。

在验证“暴”不“暴”时,其实用以上指标的绝对值就可以了,因为“暴”只是个幅度大小的概念。既然有大小,那么就得有比较。下面就拿根据交割日数据得到的两个指标的统计数据,与根据全样本得到的这两个指标的统计数据进行比较。先上图:

在股指期货交割日及前日经常会是暴跌日吗

从四个图可以大概看出,其实在交割日,股指期货的走势并不是特别“暴”。(注意:上面两个图的纵坐标是一致,下面两个图的纵坐标也是一致,这样才能直观地比较。)如果你不相信直观,下面就用统计数据来说明问题,请看下表:

在股指期货交割日及前日经常会是暴跌日吗

从这个表可以看出,无论是日内振幅,还是收益率,交割日的水平都不及全样本那么大。从这一点上来说,交割日的价格走势,非但不“暴”,反而“敛”了。

再看交割日的价格走势到底“跌”不“跌”。这时就不能用绝对值了。其实更加简单,就是看着两个指标在交割日那天小于零的概率。下面用图表示:

在股指期货交割日及前日经常会是暴跌日吗

从以上的统计数据来看,股指期货在交割日下跌的概率并不大;基本上下跌和上涨的可能性各占一半:57%和53%的概率在统计上并不显著偏离50%。综上所述,股指期货在交割日的涨跌并无明显涨跌倾向,而且波动幅度并不大。

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