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股指期货无套利区间计算公式【举例说明 建议收藏】

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文章导读:无套利区间上界=股指期货理论价格+总交易成本、无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本、期货理论价格=期货现值X【1+(年利息率-年指数股息率)X期间长度(天)/365】、年指数股息率是指由分红折算出来的利息、总交易成本=现货(股票)交易手续费+期货(股指)交易手续费+冲击成本+借贷利率差借贷利率差成本=现货指数*借贷利率差*借贷期间(月)/12。

股指期货的套利交易主要针对的是股指期货与股指现货之间,以及股指期货的不同合约之间产生的不合理的关系而进行的套利行为,而无套利区间就是指在投资者考虑交易成本之后,将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间。那么投资者如何计算股指期货无套利区间呢?影响股指期货无套利区间上下界幅度的因素又是什么?

股指期货无套利区间计算公式【举例说明 建议收藏】

股指期货无套利区间计算公式【举例说明 建议收藏】

无套利区间上界=股指期货理论价格+总交易成本

无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本

期货理论价格=期货现值X【1+(年利息率-年指数股息率)X期间长度(天)/365】

年指数股息率是指由分红折算出来的利息

总交易成本=现货(股票)交易手续费+期货(股指)交易手续费+冲击成本+借贷利率差借贷利率差成本=现货指数*借贷利率差*借贷期间(月)/12

比如:当前沪深300指数为3400,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为6%,红利年收益率为2%,套利成本为30个指数点。那么该股指期货合约的无套利区间为=3400+3400*(6%-2%)/4=3434

无套利区间为:3434+30=3464到3434-30=3404之间!

股指期货无套利区间计算公式【举例说明 建议收藏】

影响股指期货无套利区间上下界幅度的因素

影响股指期货无套利区间上下界幅度的影响因素主要是:市场冲击成本以及交易费用

以上就是关于股指期货无套利区间的计算以及上下界幅度的影响因素的相关内容了,股指期货的套利目的就是锁定利润,无论是价格涨跌都不会影响期收益,这也是许多股指期货的投资者的交易方法之一。

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    波段操作中买卖的技巧一样非常的重要,卖得好不好最终决定着操作的成功与否。所以说投资者在波段操作中卖出操作需要注意以下几方面技巧。

    一是当发现股指期货价格涨跌过快时,应及时获利;二是投资者必须按照预先设定的止损标准和利润目标结清头寸;当区间经营账面收益达到盈利目标时,也要克服贪婪,坚决采取安全掉包政策。

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