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股指期货的四大套利交易类型(看了不白看)

本文《股指期货的四大套利交易类型(看了不白看)》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:套利,也叫套利交易或价差交易.套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式.

散户若要在股指期货中生存,必须得讲究一定的操作策略,其中套利交易就是运用的比较多的一种交易类型。

套利,也叫套利交易或价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。今天就和大家一起来看看股指期货四种套利的交易类型都是什么?

股指期货的四大套利交易类型(看了不白看)

股指期货的四大套利交易类型:

跨期套利

跨期套利是指在同一市场同时买入卖出同种商品或股指期货不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这两个交割月份的合约对冲平仓获利。跨期套利分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种模式。 跨期套利交易是围绕同种期货合约不同交割月份的价差而展开的。

不同交割月份的期货价格之间存在一定的关联,成份股红利、借贷资金成本差异、交易成本等因素都会对之产生影响,从而导致股指期货价格围绕股票指数存在一个无套利带,只有当股指期货价格突破这个无套利带的时候,才能进行跨期套利。

跨市套利

跨市套利是利用两个市场反映同一地区经济发展的股票指数对应股指期货合约价格的趋同性进行套利。两个市场比如新加坡中国A50指数期货和中国沪深300股指期货,由于股市信息获得的时效性、准确性以及心理预期的不同,两市同样反映中国经济整体走势,但股指期货价格的走势可能会不同,从而产生套利机会。

通常这些品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额,通过历史统计分析能合理地判断两市股指期货价格的区间。一旦这些差额发生短期变化,交易者就可以通过这两个市场间进行套利交易,购买相对低的合约,卖出相对高的合约,等待两者之间的价差恢复到合理水平时双向平仓获利。

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股指期货的四大套利交易类型(看了不白看)

期现套利

期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,交易者就会利用两个市场买卖,从而缩小现货市场与期货市场之间的价差

股指期货期现套利成功的前提是,投资者能够合理地确定股指期货当前的价格沪深300股指期货的套利原则是: 当期货价格偏高时,买入类似沪深300成份股的组合,卖出相应比例沪深300股指期货; 当期货价格偏低时,卖出类似沪深300成份股的组合,买入相应比例沪深300股指期货。

跨指数套利

所谓跨指数套利,对应的是商品期货的跨商品套利。由于市场不存在完全相同的股指期货在不同的两个市场上市的情况,因此与商品期货中同样的标的物在不同市场上市交易的情况有本质区别。因此,这里的跨指数套利,指的是在同一市场内上市的标的为不同现货指数的两个股指期货之间的套利。

从期现套利基本原理可以看到,股指期货和股票指数(现货)套利策略就是利用股票现货指数成份股(或投资组合)和股指期货合约之间的数学关系并利用程序交易,进行跨市场同时买卖/卖买股指期货合约和股票现货指数成份股(或投资组合)的投资方式。

当股票指数期货合约价格高于股票指数期货合约理论(或平衡)价格,并且溢价大于股指期货期现套利固定成本时,套利者可卖出股指期货合约,同时利用程序化交易购入股票现货指数成份股(或投资组合);当股票指数期货合约价格低于股票指数期货合约理论(或平衡)价格时,套利者可买入股指期货合约,同时利用程序化交易卖出股票现货指数成份股(或投资组合)

股指期货的四大套利交易类型(看了不白看)

以上就是2020.8.13日股指期货网小编为大家整理的关于股指期货四种套利交易类型的主要内容,希望对大家能够有所帮助。如果想要获取更多的股指期货类知识,请锁定我们股指期货网,更多精彩内容等着您!

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客户对我们的评价

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    股指期货手续费相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。

    股指期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。 不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小而不同,资金量大的甚至成百上千万的客户,期货公司都会相应降低手续费。中金所收取的股指期货标准为合约成交金额的万分之0.25,期货公司一般都是加收万分之0.27到万分之0.5左右,所以股指期货的手续费一般都是万分之0.4到万分之0.5。

    如果你还为手续费太贵而担心可以联系客服帮你申请最低标准。

  • 股指期货交易 来自石家庄 的客户评价:

    首先,股指期货波段操作的购买时间应指底部的中心区域。如果指数上升过快,它会回落到中心,当指数下跌过大时,指数会反弹,而真正的底部也是指一个区域,而不是一个特定的拐点或价格。从概率的角度看,无论是在下跌结束时还是在开始阶段,操作成功的概率都远远大于在拐点买入的概率。

    其次,价格是在股指期货行情低谷买入的,这意味着价格波动过程中跌幅最大的地区的底部市场往往形成一个中心区域,投资者可以选择在远离市场底部中心的低谷位置买入。从技术角度来看,波谷一般位于Brin线下铁路线、趋势通道下轨支线的以下位置。

    波段操作中买卖的技巧一样非常的重要,卖得好不好最终决定着操作的成功与否。所以说投资者在波段操作中卖出操作需要注意以下几方面技巧。

    一是当发现股指期货价格涨跌过快时,应及时获利;二是投资者必须按照预先设定的止损标准和利润目标结清头寸;当区间经营账面收益达到盈利目标时,也要克服贪婪,坚决采取安全掉包政策。

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