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股指集合竞价开盘后需要撤单吗(这3点你可能不知道)

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文章导读:撮合成交阶段,交易所会按照一定规则对报价进行撮合,最后撮合的成交价将作为开盘价,在这个阶段,投资者不能报单和撤单,但可以看到经过撮合确定的成交价格和成交量。

多人都知道集合竞价,但这个环节设置的目的是什么怎样参与集合竞价集合竞价的成交机制又是怎样的?很多投资者可能并不清楚,今天我们就一起来聊聊。

股指集合竞价开盘后需要撤单吗

集合竞价决定了开盘价

根据交易所的交易细则,某一期货合约的开盘价是其开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

由此可以看出,集合竞价是期货市场开始前的“序曲”,它决定了一日的交易将以怎样的价格开始。 对于投资者来说,尤其是技术分析派来说,在进行技术分析和策略研究时,每日开盘价有着重要的意义。

通过参与集合竞价,对当日行情很有“把握”的投资者可以先人一步,在正式开盘前挂单、进场。

所有人都能参与集合竞价

既然集合竞价这么重要,如何参与呢?我们先来简单了解一下集合竞价。

有夜盘的期货品种集合竞价时间为交易日的20点55分-21点整,没有夜盘的商品期货集合竞价时间为8点55分-9点整,股指和国债期货集合竞价时间为9点10分-9点15分

这5分钟的集合竞价时间又分为两个阶段:前四分钟,即:8点55分-8点59分,9点10分-9点14分,20点55分-20点59分,为集中报价时间在这个阶段,所有投资者都可以通过报单来参与集合竞价,也可以撤单。集中报价阶段,交易所不对报单撮合成交。 最后一分钟,即:8点59分-9点整 ,9点14分-9点15分,20点59分-21点整为撮合成交时间。

股指集合竞价开盘后需要撤单吗

到了撮合成交阶段,交易所会按照一定规则对报价进行撮合,最后撮合的成交价将作为开盘价,在这个阶段,投资者不能报单和撤单,但可以看到经过撮合确定的成交价格和成交量。 可以看出,不同于连续竞价的“边报价、边撮合、边成交”,集合竞价是“先报价、后撮合、再成交”。

成交量最大原则

参与了集合竞价,不代表能在这个阶段成功交易,以怎样的价格在这个阶段挂单才能大概率的成交呢? 和连续竞价时的价格优先时间优先原则不同,集合竞价采用成交量最大原则,集合竞价的所有交易都以同一个价格成交,这个成交价格的确定原则为:可实现最大成交量的价格,即:以这个价格对所有报单进行撮合(买单和卖单配对)的话,能得到最大的成交量。

高于成交价格的买入申报与低于成交价格的卖出申报全部成交,与成交价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交,如果有多个价位满足成交量最大原则,则选取与前一交易日结算价最接近的价格,在集合竞价阶段不能成交的报单,将自动进入开盘后的连续竞价阶段进行交易,因此,如果想让自己的报单在集合竞价阶段顺利成交,买单的价格要报的稍微高一点,卖单的价格要报的稍微低一点,集合竞价虽然是为了产生开盘价而设置的环节,但也可能因为某些原因(比如买单报价普遍偏低,而卖单报价普遍偏高),在这个阶段没有产生可成交的价格。这个时候,会将连续竞价阶段的第一笔成交价格作为开盘价。

需要注意的一点是,如果集合竞价产生的成交价格恰好为涨停板价格或者跌停板价格,此时在确定哪些报单优先成交时,会采用“平仓单优先”的原则。

股指集合竞价开盘后需要撤单吗

即: 当成交价格为涨停板价格时,以涨停板价格报的“空单平仓”买单优先撮合成交; 当成交价格为跌停板价格时,以跌停板价格报的“多单平仓”卖单优先撮合成交。

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