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期权计算50etf(上证50etf期权保证金怎么计算)

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文章导读:期权保证金计算公式分为"认购期权义务仓开仓保证金"及"认沽期权义务仓开仓保证金"两种.

上证50ETF期权不光可以做买方,还可以做卖方操作。在期权中的卖方操作中,涉及到到一个保证金的问题。那么上证50ETF期权做一张卖方需要多少保证金,如何计算?

期权计算50etf(上证50etf期权保证金怎么计算)

期权保证金

我们在看上证50etf期权保证金计算之前,首先我们需要对期权保证金的概念有一定的了解:当投资者卖出开仓期权时,作为期权的义务方, 需要承担买入或卖出标的资产的义务,因此必须按照规则缴纳一定数量的保证金,作为其履行期权合约义务的财力担保。而投资者在首次卖出开仓期权合约时需准备的开仓保证金,只用作前端控制,并不实际收取。与此同时,每日日终投资者需要为所持有的未平仓合约缴纳维持保证金。

注意:如未能在规定的时间内补交足额的维持保证金,将引发强行平仓

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上证50etf期权保证金计算

上证50ETF期权卖方保证金怎么算

在了解了期权保证金的概念之后,大家可能会疑惑:卖方需要缴纳多少钱的保证金呢?在此之前,我们需要首先了解在期权卖方的交易过程中,保证金的计算公式。其中,公式分为“认购期权义务仓开仓保证金”及“认沽期权义务仓开仓保证金”两种。

公式1:认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位

公式2:认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

上述算法可能在大家眼里会比较复杂,一般来说,上述公式主要是给大家做一个参考,实际交易的过程中,期权平台会给大家直接算出需要缴纳的保证金费用,因此大家不用担心保证金计算方法的问题。

上证50ETF期权卖方保证金一般收取多少

目前期权卖方的保证金费用一张在2000元以上,根据每张合约的价格会有所增长,高价值的合约甚至会在5000元左右,具体需要根据上方公式来进行换算。一般来说,在期权交易过程中做卖方是比买方交易多出一个保证金的费用。同时,交易风险也会比买方更低。

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拓展阅读

50ETF期权的交易方式

1、T+0交易机制,灵活买卖,交易日内无买卖限制;

2、多空选择,如遇大盘下跌,可以购买一份50ETF期权的认沽合约对冲。利用50ETF期权不仅可以做空大盘,而且基本上可以对冲掉上证50指数的下跌风险;

3、50ETF期权自带高杠杆,提高资金使用率。合约本身的内在价值与时间价值特性自带杠杆,无外部因素加持的,更不需要个人支付高额的利息;

4、买方交易风险可控,期权对于买方来说,支付完权利金在合约期权内获得权利,买入开仓合约无强平无爆仓的风险;

5、50ETF期权流动性高波动大,比如合约标的50ETF涨跌1%的情况下,合约价格平均波动30-50%,甚至更高,买对了合约方向,行情好的情况下有可能带来十几倍或几十倍的收益。

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    股指期货手续费相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。

    股指期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。  不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小而不同,资金量大的甚至成百上千万的客户,期货公司都会相应降低手续费。中金所收取的股指期货标准为合约成交金额的万分之0.25,期货公司一般都是加收万分之0.27到万分之0.5左右,所以股指期货的手续费一般都是万分之0.4到万分之0.5。

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    第一、当个人投资者预测股市将上升时,可买入股票现货增加持仓,也可以买入股票指数期货合约。这两种方式在预测准确时都可盈利。

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    其次,严格设置止损线,切忌贪婪。与股票交易不同的是,股指期货必须止损,虽然股票有时也需要止损,但如果确实是好企业,理论上不止损,都可以涨回来,但股指期货就不同了,如果你坚持不止损,很可能会全军覆没。

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    上证50、沪深300、中证500都是a股市场上比较重要的指数,它们存在以下的区别:

    成分股不同  上证50指数是挑选上海证券交易所中上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成;沪深300指数是由沪深 a股中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成;中证500指数是由在a股中剔除上证50指数和沪深300指数成份股后、总市值排名靠前的 500 只股票组成。

    作用不同  上证50指数综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况;沪深300指数综合反映中国a股市场上市股票价格的整体表现;中证500指数综合反映了a股中小型公司市值的股票价格。因此,投资者在选择个股时,可以先参考这些指数的走势,了解其整体趋势,再进行交易。也可以参考股指期货网的交易策略做单。

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