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中证500etf期权:50etf期权保证金计算实例

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文章导读:期权不同于期货,期权交易的卖方和买方需要支付保证金权利金下面看看详细的计算实例。

期权交易不同于期货期货交易无论是买方还是卖方都要缴纳保证金,而期权交易买方需支付权利金卖方支付的保证金,今天来说说关于期权保证金要怎么计算。

50etf期权保证金计算实例

关于50ETF期权权利金

权利金=时间价值+内在价值

虚值的时间价值=权利金

实值的时间价值=权利金-内在价值

平值合约:50ETF价格=行权价

上证50etf期权的保证金和权利金的性质是差不多的,权利金是买方为获取期权合约的权利支付给卖方的钱而卖方需要支付的是保证金。

期权卖方需要缴纳保证金以确保履行义务。

卖出的合约平仓或到期时保证金会返还(与期货交易一样)。如果账户保证金不够,没有及时补足也可能被强行平仓。

中证500etf期权:50etf期权保证金计算实例

期权保证金计算方法 

如果只为满足日常交易,那么只要记住一点,当您卖出开仓一张50ETF期权合约时,保证金不是一个固定数值大概在3000元至8000元左右。 

且“卖出认沽合约”和“卖出认购合约”保证金计算方式不是同一个公式。

上证50ETF期权保证金的计算主要分“卖出认沽合约”和“卖出认购合约”两种类型(这是期权交易的一个特点)。

开仓保证金最低标准”计算方式:

认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位

中证500etf期权:50etf期权保证金计算实例

维持保证金最低标准”计算方式:

认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位

认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

期权保证金的具体计算方式是一个分段函数,行情的变化会影响保证金金额的变动所以卖方必须保证账户资金充足否则无法交易。

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客户对我们的评价

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    股指期货的全称为股票价格指数期货;,也可称为股票指数期货股指期货;期指,英文名称为Stock Index Futures。

    在长期的股票交易实践中人们发现,完善的股票价格指数基本上能代表整个股票市场所有股票价格变动的趋势和幅度。如国内的上证指数、中证500指数、沪深300指数,国外的道琼斯工业指数、日经225指数等,都是股票指数。股票指数作为市场价格变动的指标,反映的是股票市场整体变动情况的价格平均水平。

    如果把股票价格指数改造成一种可买卖的货,通过买卖股票价格指数,便可以把握整个股票市场的价格或趋势,那么交易股票价格指数就有巨大的现实意义了。  在人们的日常生活中,买卖货物是一种最为常态化的活动,而货通常分为两种:现货和期货。买卖现货是一手交钱,一手交货;而买卖期货则凭的是信誉,通过签订买卖合同或合约,并且买卖双方均要缴纳一定的信用保证金(定金)。

    这种合约还可以中途买卖转让,如我们常常购买的期房就有点买卖期货的意思。  股指期货中的期代表的就是未来一段时间或时期,而股指期货中的货所代表的当然就是交易者所选定用于买卖的股票指数对象。

    因此,股指期货股指现货是两个完全不同的概念,前者是在后者市场基础上对股票指数未来价格的预期判断和交易。

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